- معامله
- مشخصات ابزارها
- کتابخانۀ ابزارهای ترکیبی
- شاخص ارز JPY سرمایه گذاری
ابزار ترکیبی شخصی &JPY_Index
شاخص ارز JPY سرمایه گذاری
نوع:
PCIابزار : &JPY_Index
شرح JPY در برابر ارز
از این شاخص ارز برای تحلیل و معاملۀ ین ژاپن در برابر سایر بازار فارکس استفاده می شود. سبدی متشکل از نقدترین ارزها به عنوان یک شاخص سیستماتیک بازار استفاده می شود: EUR، USD، JPY، AUD، CHF، CAD.
مزایای شاخص ارز &JPY_Index عبارتند از: (الف) واکنش شاخص به رویدادهای بنیادی در اقتصاد ژاپن، واضح ترین و باثبات ترین است، (ب) حساسیت شاخص به رویدادها در دیگر مناطق ارزی، حداقل است، که اجازه می تواند بتوان کمترین حرکات روند را تشخیص داد که عیناً وضعیت اقتصاد ژاپن را مشخص می کند. مبانی نظری برای ایجاد شاخص را می توانید در ادامه و در بخش "زمینۀ کاربرد" پیدا کنید.
ساختار
پارامترها
زمان معاملاتی
زمینۀ کاربرد
ساختار
| &JPY_Index | № | دارایی | حجم / 1PCI | درصد | حجم (1PCI / (USD | Unit of measurеment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بخش پایه | 1 | JPY | 100097.7009 | 85.000 | 850.0000 | JPY |
| بخش مظنه | 1 | AUD | 242.251 | 19.2800 | 192.8000 | AUD |
| 2 | CAD | 247.838 | 19.9100 | 199.1000 | CAD | |
| 3 | CHF | 180.283 | 19.9100 | 199.1000 | CHF | |
| 4 | EUR | 154.418 | 17.4800 | 174.8000 | EUR | |
| 5 | GBP | 131.210 | 19.9100 | 199.1000 | GBP | |
| 6 | USD | 35.100 | 3.5100 | 35.1000 | USD |
پارامترها
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| اسپرد ثابت به پیپ | |||
|
اسپرد شناور به پیپ | |||
| فاصلۀ دستور به پیپ | |||
| سوآپ (خرید/فروش) به پیپ در حجم | |||
|
حجم در دسترس | |||
| ارزش 1 پیپ به USD برای حجم |
زمان معاملاتی
| روز هفته | ساعات معاملاتی (CET) | ساعات تجاری منطقه ای |
| دوشنبه | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| سه شنبه | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| چهارشنبه | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| پنجشنبه | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| جمعه | 00:00 — 22:00 | 00:00 — 22:00 |
| شنبه | — | — |
| یک شنبه | — | — |
زمینۀ کاربرد
7 ارز پیشرو که توسط بانك تسويه بين المللي (BIS) در آوریل 2013 در گردش مالی بازار مبادلات ارزی (فارکس) مورد مطالعه قرار گرفتند، و مورد توجه ما نیز قرار دارند، در حجم مبادلات ماهیانه برجسته هستند.
| ارز | سهم گردش مالی، % |
|---|---|
| USD | 43.5% |
| EUR | 16.7% |
| JPY | 11.5% |
| GBP | 5.9% |
| AUD | 4.3% |
| CHF | 2.6% |
| CAD | 2.3% |
جدول 1. گردش مالی بانک مرکزی. آوریل 2013
سهم مربوط به ارزها در گردش مالی مبادلات ارزی بانک های مرکزی در ستون سمت راست به شکل نزولی ارائه شده است.
در این شاخص بخش مظنه، JPY است که در برابر "استاندارد سبد"، متشکل از 6 ارز نقد باقیمانده (USD + GBP + EUR + AUD + CHF + CAD) قرار داده شده است. بهینه سازی وزن انجام می شود بطوریکه استاندارد سبد حداقل حساسیت به رویدادها در ژاپن را دارد. وزن ها که مرتبط با استاندارد مظنه گذاری شده اند، بر مبنای اصل "عدم مداخلۀ" منطقۀ ارز انتخاب می شوند.
همینک به توضیح کاربرد آن اصل می پردازیم. جدول اولویت ارز نقد برای مبادلات ارزی مظنه گذاری شده در برابر ین ژاپن بر اساس مطالعۀ گردش مبادلات ارزهای خارجی 2013 ایجاد شده است که در آن بطور عددی مقدار کوچک 0.1% برای سهام گردش مالی ارزهای ارائه نشده در منبع را بکار می بریم.
| جفت ارز | سهم گردش مالی، % | سهم نفوذ باقی مانده، % |
|---|---|---|
| USD/JPY | 18.3 | 3.9 |
| GBP/JPY | 0.1 | 22.1 |
| AUD/JPY | 0.8 | 21.4 |
| CHF/JPY | 0.1 | 22.1 |
| EUR/JPY | 2.8 | 19.4 |
| CAD/JPY | 0.1 | 22.1 |
جدول 2. گردش ماهیانۀ جفت ارز. آوریل 2013
مجموع سهم گردش مالی JPY در ارتباط با ابزارهای نقد مورد نظر، 22.2% است. در نتیجه سهم باقی مانده برابر است با اختلاف بین سهم کل و سهم جفت ارز.
سهم باقیمانده، ثبات ارز (JPY) در ارتباط با تغییر قیمت بخش مظنه را نشان می دهد. در واقع حضور ارزهای "متضاد" باقی مانده (JPY در برابر X) و وزن های برابر با سهم شان در عملیات مبادلات ارزی لازم است تا شاخص دچار نوسان قابل توجه گردد. در نتیجه برای تعیین وزن های ارز برای ایجاد شاخص، مقادیر موجود در ستون سمت راست جدول شمارۀ 2 بکار گرفته می شوند.
خاطر نشان می سازیم که ساختار شاخص به شکل زیر می تواند نشان داده شود:
JPY / ( W1*USD + W2*GBP + W3*AUD + W4*CHF + W5*EUR + W6*CAD )
وزن های Wi برای استاندارد را متناسب با سهم نفوذ باقیمانده (ستون سمت راست در جدول 2) بکار می گیریم. بنابراین ما در حال افزایش ثبات شاخص در ارتباط با رویدادها در ژاپن هستیم. سپس حساسیت شاخص توسط بخش پایه (JPY) تعیین می شود. تخمین ها، درصد ترکیب سبد در ساختار جدول را ارائه می دهند.
ابزار &JPY _Index بسیار به تغییرات بنیادی در توسعۀ اقتصاد ژاپن حساس است و در نتیجه برای استراتژی پیروی از روند در دوره های زمانی ای که انتظار رویدادهای بنیادی کلیدی وجود دارد مناسب است.
خرید ابزار در پلت فرم تجاری NetTradeX به معنای تخصیص سرمایه بین یک معاملۀ خرید در JPY و یک معاملۀ فروش در استاندارد سبد است.
از &JPY_Index می توان برای تحلیل تطبیقی شاخص در برابر ابزار &JPYUSD (معکوس جفت ارز متداول USDJPY) استفاده کرد به عنوان مثال با ایجاد یک نمودار درصد در ترمینال NetTradeX برای دو ابزار (تصویر 1) و مطالعۀ نوسانات قیمت در خلال سال 2014. مشاهده می شود که این جفت ارز از انتهای تابستان 2014 شروع به ریزشی سریع تر از شاخص کرده است که می تواند منجر به این نتیجه گردد که به عنوان مثال USD شرکت کنندۀ اصلی در ریزش بوده است.
تصویر 1
با مقایسۀ نوسانات قیمت شاخص و جفت ارز برای معاملۀ بلندمدت (تصویر 2) مشخص می شود که شاخص JPY از ابتدای سال 2008 بطور چشمگیری در یک مدت زمان کوتاه رشد داشته داشته در حالیکه &JPYUSD به مراتب رشد کمتری پیدا کرده است، یعنی اینکه نوسانات ین ژاپن در آن دورۀ بحرانی در مقایسه با سبد متشکل از ارزهای جهانی (بطور دقیق تر، سبد استاندارمان) بسیار بیشتر از نوسانات ین در برابر دلار آمریکا بوده است.
تصویر 2
معامله گرانی که در تحلیل بنیادی تخصص دارند و تمرکزشان روی اقتصاد ژاپن است و خواهان نادیده گرفتن تاثیر سایر مناطق ارزی هستند با معاملۀ این ابزار راحت خواهند بود.
برای معامله ابزارهای ترکیبی شخصی(PCI) خود که به طور انحصاری توسط شرکت IFC Markets ارائه شده است، شما نیاز به افتتاح حساب کاربری رایگان و دانلود پلتفرم معاملاتی NetTradeX دارید.
