روش معاملۀ سبد - توسعۀ گسترۀ ابزارهای معاملاتی

برای بسیاری از معامله گرانی که درگیر فعالیت تجاری در بازارهای مالی هستند دسترسی به تعداد زیادی از ابزارهای تجاری بسیار حائز اهمیت است. اگر یک معامله گر با یک سیستم تجاری ( مکانیکی یا بصری، بر مبنای شناسایی برخی تصاویر گرافیکی تکرار شوند) کار کرده باشد، ابزارهای بیشتری در دسترس هستند که هر چه تکرارشان بیشتر باشد فرصت های ورود به بازار افزایش پیدا می کنند.

در این مطلب قصد دارم بطور مختصر با شما دربارۀ روشی معروف به «روش قیمت دهی سبد» (PQM) صحبت کنم که این امکان را برای معامله گران فراهم می کند که گسترۀ ابزارهای معاملاتی را بطور قابل توجهی افزایش دهند و دارائی های معاملاتی کاملاً جدید دیگر و حتی سبد های دارائی هایی از فهرست ابزارهای معاملاتی موجود ایجاد کنند. این روش مفید که در بالا در موردش صحبت شد در آخرین نسخۀ پلتفرم معاملاتی-تحلیلی NetTradex دردسترس است.

روش PQM یک روش ابتکاری برای تحلیل بازار است که با استفاده از آن می توانید از تنوع ابزارهای مالی موجود در پلت فرم، سبدهای تجاری ایجاد کنید و بهای یک سبد را نسبت به بهای سبد دیگر بسنجید و به این ترتیب یک ابزار ترکیبی شخصی (PCI) جدید و منحصر به فرد ایجاد نمایید. ایدئولوژی این روش بر اساس شناخت ارتباط B/Q در جفت ارزهای معاملاتی است که در بازار فارکس مورد توجه قرار می گیرند. دارائی B در این جفت ارزها که به دارائی پایه نیز مشهور است در برابر دارائی Q که به دارائی مظنه معروف است معامله می شود. به همین شکل این امکان وجود دارد که بتوان هم یک ابزار ترکیبی شخصی با ساختاری بسیار ساده ایجاد کرد که در آن هر سبد از یک دارائی تشکیل می شود و هم یک ابزار ترکیبی خیلی پیچیده ایجاد کرد که در آن هر سبد از تعداد زیادی دارائی تشکیل می شود. این برنامه این امکان را فراهم می آورد که به هر دارائی در ساختار کلی یک وزن ویژه تعلق گیرد. بهای تمام دارائی ها (اگر با یک ارز دیگر بیان شده باشند) بطور خودکار به دلار آمریکا محاسبه می گردد؛ به این ترتیب مقایسه هر دو سبد با یکدیگر به درستی صورت می گیرد. ایجاد نمودار بر اساس ابزار ترکیبی شخصی (PCI) ایجاد شده بیشتر از دو دقیقه به طول نمی انجامد.

همینک به ذکر مثالی از یک نحوۀ بکار گیری PCI (ابزار ترکیبی شخصی) برای انتخاب ابزارهای معاملاتی جدید می پردازیم. در فهرست ابزارهایی که در حال استفاده شدن هستند قراردادهای CFD روی شاخص های سهام میانگین صنعتی داوجونز ایالات متحده (DJI) و کشورهای اروپا یی نظیر انگلستان (GB 100) و فرانسه (FR 40) وجود دارند. ما می توانیم یک شاخص را مستقیماً معامله کنیم ضمن اینکه می توانیم نموداری بسازیم که بازتاب دهندۀ تغییرات بین شاخص ها باشد و نوسان مرتبط با تغییرات را معامله کنیم. در نمودار زیر ارتباط بین شاخص DJI را در برابر GB 100 و شاخص DJI را در برابر FR 40 به دست آورده ایم.
قیمت های همۀ شاخص ها برابر با 100,000 دلار آمریکا هستند.

از منظر تحلیل بنیادی هرچه اقتصاد یک کشور قوی تر باشد، شاخص سهام اش در مقایسه با کشوری که از اقتصاد ضعیف تری برخوردار است، بهتر و باثبات تر است.

این فرضیه توسط نمودارهایی که ایجاد می شوند، اثبات می شود. در نمودار مربوط شاخص میانگین صنعتی داوجونز ایالات متحده (DJI) در برابر شاخص های سهام اروپایی، روند صعودی مشاهده می شود که به ندرت متوقف می شود بلکه اصلاح حرکت های عمیقی بین 15 تا 20% در آن پدید می آید. از این تحلیل می توان به عنوان یک ایدۀ تجاری بهره برد؛ به این ترتیب می توان شاخص میانگین صنعتی داوجونز ایالات متحده (DJI) را خرید و همزمان شاخص های اروپا را فروخت و شاید بتواند میزان پوزیشن ها را در حرکت های اصلاحی قدرتمند افزایش داد.

تحلیل بنیادی را باید بوسیلۀ تحلیل تکنیکی قوی تر کرد. پلت فرم نت ترید ایکس (NetTradeX) نیز منبعی از تمامی ابزارهای مورد نیاز است. حرکت در هر دو نمودار بطور همزمان صورت می گیرد این امر باعث می شود که بتوان امتداد روند یا احتمال تشکیل حرکت اصلاحی را در بدو وقوع اش تشخیص داد. در هر دو نمودار در ابتدای سال 2013 الگوهای وارونه پدید آمدند که بسیار شبیه به الگو " سر و شانه" هستند و دربارۀ بسته شدن پوزیشن های خرید علامت می دهند.

به این ترتیب، اگر روش تحلیل بنیادی با روش تحلیل تکنیکی با هم ترکیب شوند درک بهتری از رفتار سبد معاملاتی و ارتباط های بین ترکیب های متنوع دارائی ها حاصل می شود. و اینجاست که "ابزارهای ترکیبی شخصی" (PCI) که در پلت فرم معاملاتی نت ترید ایکس (NetTradeX) توسعه داده شده اند تبدیل به ابزارهایی موثر برای افرادی می شوند که مشغول فعالیت های معاملاتی هستند.